Detalhes

Nome da Disciplina: ECONOMETRIA APLICADA

Carga Horária: 60

Créditos: 3

Obrigatória: Não

Modelo Linear: Regressão Múltipla - Estimadores de Mínimos Quadrados e suas propriedades. Restrições nos Parâmetros: a Hipótese Linear. Intervalos de Confiança e Testes de Hipóteses. R2 e R2 ajustado. Previsão. Variáveis Dummy. Violação das Hipóteses do Modelo Linear: Multicolinearidade, Erros de Especificação (Omissão de Variável Relevante, Inclusão de Variável Irrelevante), Autocorrelação dos Resíduos, Heterocedasticidade, Mínimos Quadrados Generalizado. Método de Máxima Verossimilhança. Testes da Razão de Verossimilhança, de Wald e do Multiplicador de Lagrange. Estimador de Variáveis Instrumentais. Modelos Univariados de Séries Temporais - Processos Estacionários. Modelos ARIMA (p,d,q). Funções de Autocorrelação, Função de Autocorrelação Parcial. Estimação e Seleção de Modelo. Testes de Raiz Unitária. Modelos ARCH e GARCH.

Pindyck, R., S. Rubinfeld - Econometric Models and Economic Forecasts, Mc Graw-Hill. Mills, Terence C. - The Econometric Modelling of Financial Time Series, Cambridge University Press. Campbell, Jonh Y., Andrew W. Lo, A. Craig Mackinlay - The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press. Greene, H. (1990) Econometric Analysis. New York; Macmillan; Enders, W. (1995) Applied Econometric Time Series. Nova York: John Wiley